rankbet网址的理论、模拟收益跟踪对比

2017/5/11: 持续重新开端datum的复数。rankbet网址近一月亏了3个多头。/static/images/emoji/face_sweat首次的值得买的东西组合缺席对冲,错过了5点。。模仿套期保值和观点套期保值的算是绝对较低。。

2017/5/3: datum的复数重新开端到5/2。想要开端前的几天。,意外地大得胜于目录。,现时它背部了。。4/14以后,列表卡片放下来了,套期保值前后的组合跌幅超越上海组合。从近一月的履行开端,组合也稍胜一筹。。并注视事后支配。

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晚近,坚果引入了一份的组合和战术。。套期保值受到策略的高水平支配。,历史datum的复数(如现款资产比率),折扣不尽然适合将要遭到报应的情境。。套期保值的计算,敝采取了与对立的事物测量方式不寻常的的方式。:鉴于礼物datum的复数和本人预测的用户,设置现款资产比率、折扣及对立的事物参量,把即将到来的参量放回历史。,而不是运用历史现款资产比率和溢价率。。

因而敝有两个成绩。,率先,即将到来的回归以图案装饰可行吗?,二是螺母的计算。,现实情境与现实情境有什么分别?,坚果的套期保值不思索股指提前地的总共。

答复即将到来的成绩。,敝请郭DANNIK帮手做一试验。。

率先,精确地解释组合。: 小坚果网-上证rankbet网址-示例1号。互相牵连的数据,定冠词中有阐明。:。责任添加的是,组合战术,这是百货商店里的丹尼克和分享战术。,粉底大众数据决定或选定。。选择后的战术,办理员将战术添加到该组合中。,并粉底达尼克的指派datum的复数设置战术权。。丹尼克墙角石和办理这种组合。,每有一天你都能注意到每一战术的津贴(总偿还),但我不了解战术的项目。。从即将到来的意思上来说,丹尼克肩膀这一组合的FOF办理员。。

用这种组合,万一敝值得买的东西1000万元资产,资产初次分派列举如下。粉底丹尼克的datum的复数:

– 组合战术:900万元,结新中国50股指提前地:126手,现款资产和现钞(1300用于股指提前地)

– 提前地手数的计算:

            相近汇率计算

            新中国50股指提前地表示愿意约为10355点摆布(4/14日清算点位,每个点对应1雄鹿。,datum的复数起源:)

            新中国50股指提前地现款资产比率为5%—15%,资金越大,现款资产比率越低。,即将到来的组合的平均值是10%。

            900万 / / 10355 ~= 126只手(在20天内留在心中即将到来的数字)

– 死去率约为90万元。。这场模仿预留了100万的现钞。,超越现款资产最低消费责任

– 购买行为126手提前地破费佣金约1300元人民币

据此,敝可以留在心中模仿盘。。敝活期颁布坚果组合的送还。,模仿磁盘支出。经过这种区别,可以看出套期保值计算的异同。。更,达尼克的目的是达到预期的目的低风险。、大满足组合。敝也平的可以注视一下现实运转中组合的体现。

日期

模仿对冲新中国0累计进项

坚果的套期保值

无套期保值

一份目录价钱

4/14/17

0.00%

0.00%

0.00%

10355.0

4/17/17

-0.24%

-0.46%

-0.42%

10337.5

4/18/17

-0.69%

-0.45%

-1.26%

10302.5

4/19/17

-0.62%

-0.70%

-2.05%

10212.5

4/20/17

-1.39%

-0.92%

-1.84%

10322.5

4/21/17

-1.18%

-0.85%

-1.27%

10357.5

4/24/17

-1.71%

-1.59%

-2.32%

10310

4/25/17

-2.27%

-1.60%

-2.22%

10385

4/26/17

-2.13%

-1.42%

-2.02%

10390

4/27/17

-2.35%

-1.71%

-2.04%

10412.5

4/28/17

-2.02%

-1.44%

-1.94%

10385

5/2/17

-1.96%

-1.59%

-2.53%

10317.5

5/3/17

-1.96%

-1.47%

-2.69%

10287.5

5/4/17%

-1.85%

-1.83%

-3.26%

10282.5

5/5/17%

-2.32%

-2.53%

-4.23%

10235.0

5/8/17

-2.78%

-3.27%

-4.79%

10225.0

5/9/17

-3.20%

-3.02%

-4.93%

10262.5

5/10/17

-3.65%

-3.72%

-5.33%

10305.0

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